Оценка рисков потребительского кредитования

Оценка рисков потребительского кредитования

Иркутск, ул. Карла Маркса, 24, корпус 9, зал заседаний Ученого совета. С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Байкальского государственного университета экономики и права по адресу: , г. Ленина, 11, корпус 2, аудитория Актуальность темы исследования. Особенности и характер коренных изменений, происходящих в экономике России, сформировали широкий спектр социально-экономических проблем.



Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
>> ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ <<


Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь по ссылке ниже. Это быстро и бесплатно!

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Содержание:

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
>> ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ <<

Хотя уровень просрочки по таким ссудам не растет, появились ранние индикаторы ухудшения ситуации.

Скоринг как метод оценки кредитного риска потребительского кредитования

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 16 ноября , печатный экземпляр отправим 20 ноября. Дата публикации : Статья просмотрена: раз. Базарная Н. Потребительское кредитование для большинства банков в настоящее время является основным источником кредитного риска.

В статье исследуется кредитный риск, описываются понятия, виды и особенности риска. Рассмотрены причины возрастания, мероприятия по управлению кредитными рисками, способы и возможности минимизации кредитного риска при потребительском кредитовании: выбор оптимальных условий кредитования, уменьшение срока кредитования, страхование.

Предложено для минимизации внешних факторов риска проводить мониторинг партнёров банка и оценивать эффективность их деятельности по количеству просроченных платежей, а для снижения внутренних факторов риска со стороны персонала ввести систему обучения и тестирования сотрудников, которые непосредственно связаны с оформлением и выдачей кредитов, выдачу кредитов производить после проверки кредитной документации.

Ключевые слова: потребительское кредитование, кредитный риск, типы кредитного риска, управление рисками, минимизация кредитного риска. Большая часть прибыли банка связана с кредитованием, кредитная деятельность банка — основополагающий критерий его устойчивости. Банковская деятельность, как и любая другая, сопровождается различными видами рисков. Возрастание банковских рисков, связанных с нестабильной денежно-кредитной политикой, финансовым кризисом и невозвратами кредитов, является одной из главных проблем кредитных организаций, приводит к закрытию банков.

Поэтому, чтобы минимизировать риски, необходима своевременная и правильная оценка рисков кредитования, управление кредитными операциями. Потребительское кредитование на сегодняшний день получает широкое распространение и для большинства банков является основным источником кредитного риска.

Определения кредитного риска, встречающиеся в отечественной научной литературе, у учёных экономистов рознятся. Под кредитным риском современный исследователь Бобрик М. Баранова и О. Никонец считают, что кредитный риск связан с непогашением заёмщиком основного долга и процентов по нему [3, с.

Адибеков М. Костиков считает, что кредитный риск — это риск несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед банком в соответствии с условиями договора [15, с.

Рабаданова, как и Костиков И. Управлять кредитным риском банка возможно на уровне отдельного кредита и на уровне кредитного портфеля. Существует несколько классификаций кредитного риска, в которых каждый автор выделяет те блоки, которые считает наиболее важными. Серебрякова предлагает следующее выделение типов кредитного риска:. Оптимизация компонентов кредитного риска — способ минимизации кредитного риска посредством воздействия на его основные составляющие.

Компоненты кредитного риска согласно Базелю II представлены на рисунке 2. Согласно данной схеме, на уровень кредитного риска кредитоспособность заемщика, обеспечение и срок по обязательству. Значит, кредитная организация может уменьшить общий уровень риска по сделке, изменяя составляющие. Этот способ воздействия на риск применяется на этапе согласования сделки. Минимизация кредитного риска при выдаче кредита происходит за счет составления адекватного денежным потокам графика платежей, правильного определения срока кредитования и др.

Банк не влияет на платежеспособность заемщика, но может выбрать оптимальные условия кредитования, при которых риски будут минимальны. Основным способом снижения риска посредством обеспечения является минимизация кредитного риска. Но, банк может понести высокие издержки реализации имущества с большой потерей времени при несоответствии стоимости обеспечения размеру обязательства, при этом могут возникнуть юридические проблемы с его реализацией.

Уменьшение уровня кредитного риска за счет уменьшения срока кредитования применяется в банковской практике на постоянной основе — ссуды и иные активы предоставляются на минимально возможный срок, то есть срок, в который заемщик сможет расплатиться по своим обязательствам без ущерба для его текущей деятельности [9]. Степень неопределенности возрастает при завышении срока, а это приводит к возрастанию кредитного риска. Также для минимизации кредитных рисков используется страхование.

В зависимости от того, какой именно риск страхуется, выделяются виды страхования:. Комплексную оценку уровня кредитного риска банковским структурам проводить важно, как и выявлять способы его снижения. Функционирование банка в условиях некачественной оценки рисков приведёт к снижению прибыли.

По мнению Г. Гариповой, управление кредитным риском предусматривает ряд мероприятий в различных областях, включающих реализацию регулирующих методов и специальных мероприятий [5, с. В настоящее время разработаны потребительские кредиты с государственной поддержкой — кредитование на более выгодных условиях в качестве мер поддержки новых заемщиков. Это означает, что кредиты населению предоставляются по сниженным процентным ставка и часть затрат компенсируется государством.

Также разрабатываются программы поддержки для тех клиентов, которые уже выплачивают кредиты, такие, как рефинансирование. Кредитная нагрузка снижается за счёт увеличения срока кредита, уменьшения ежемесячного платежа и предоставления пониженной процентной ставки. К специальным мероприятиям управления кредитным риском относятся инструменты, которые применяются банком при осуществлении кредитной деятельности.

К данным мероприятиям относятся: управление кредитным риском путем выбора инструмента потребительского кредитования, управление путем корректировки процентной ставки, лимитирование [5, с.

Таким образом, важнейшей задачей банковской системы Российской Федерации является управление рисками потребительского кредитования, которые представляют собой сложный и многогранный процесс. Банкам недостаточно самостоятельно, в силу своих возможностей, пытаться справиться с кредитными рисками. Им необходимо выработать единую и эффективную концепцию, стратегию по минимизации кредитных рисков, которая будет включать в себя: 1 управление ликвидностью банка; 2 управление ликвидностью кредитного портфеля; 3 управление кредитным риском.

Мы считаем, что минимизировать внешние факторы риска возможно путём мониторинга партнёров банка и оценивания эффективности их деятельности по количеству просроченных платежей, а для снижения внутренних факторов риска со стороны персонала необходимо ввести систему обучения и тестирования сотрудников, которые непосредственно связаны с оформлением и выдачей кредитов, выдачу кредитов производить после проверки кредитной документации. В современных условиях значение повышения уровня управления кредитным риском существенно возрастает в связи с усилением конкуренции на рынке предоставления кредитного продукта, а также с неустойчивостью финансового положения заемщиков Снижение качества кредитных портфелей банков РФ вызванное ускорившейся реализацией кредитных рисков , заставило многие кредитные организации пересмотреть свою кредитную политику и изменить подходы к оценке рисков.

Управление кредитными рисками при потребительском кредитовании. Управление рисками кредитного портфеля коммерческого банка. Опубликовать статью в журнале Управление кредитными рисками при потребительском кредитовании. Скачать электронную версию Скачать Часть 1 pdf. Библиографическое описание: Базарная Н.

Серебрякова предлагает следующее выделение типов кредитного риска: Рис. Классификация видов кредитных рисков Источник: [10, с. Компоненты кредитного риска согласно Базелю II [6] Согласно данной схеме, на уровень кредитного риска кредитоспособность заемщика, обеспечение и срок по обязательству. В зависимости от того, какой именно риск страхуется, выделяются виды страхования: — на случай смерти или нетрудоспособности заемщика; — на случай потери заемщиком работы; — ответственности заемщика за невозврат кредита; — риска непогашения кредита для банка; — имущества, передаваемого в залог; — экспортных кредитов и т.

Баранова А. Баранова, О. Бобрик М. Гарипова З. A revised Framework. Basel Committee on Banking Supervision, июнь г. Кузнецова А. Лаврушин О. Лаврушина, Н. Кредитный риск-менеджмент, как инструмент борьбы с возникающей проблемной задолженностью [Электронный ресурс].

Рабаданова Д. Райзберг Б. Райзберг, Л. Лозовский, Е. Рау Э. Серебрякова Е. Старостина С. Основные термины генерируются автоматически : кредитный риск, риск, потребительское кредитование, выдача кредитов, потребительский кредит, банк, кредитный портфель, кредитный договор, кредитная документация, Российская Федерация.

Похожие статьи Кредитный риск в области потребительского кредитования Управление рисками кредитного портфеля коммерческого банка В современных условиях значение повышения уровня управления кредитным риском существенно возрастает в связи с усилением конкуренции на рынке предоставления кредитного продукта, а также с неустойчивостью финансового положения заемщиков Современные методы минимизации кредитных рисков Снижение качества кредитных портфелей банков РФ вызванное ускорившейся реализацией кредитных рисков , заставило многие кредитные организации пересмотреть свою кредитную политику и изменить подходы к оценке рисков.

Управление кредитными рисками банка Статья в сборнике Договор потребительского кредитования : общие положения потребительский кредит , кредитный договор , ГК РФ, потребительское кредитование , договор , процент, заемщик, договор займа , кредит , средство.

Современные методы управления кредитным портфелем банка кредитный портфель , кредитный риск , этап управления, банк , портфель кредитования , розничный кредитный портфель , жизненный цикл кредита , кредитный портфель банка , KMV, изменение структуры.

Кредитный портфель банка : сущность, значение и его Кредитный риск в системе управления рисками в банковской Как издать спецвыпуск? Правила оформления статей Оплата и скидки. Подпишитесь на нашу рассылку: Подписаться. Задать вопрос. Электронная почта. Ваш вопрос.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
>> ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ <<

Кредитный риск

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 16 ноября , печатный экземпляр отправим 20 ноября. Дата публикации : Статья просмотрена: раз. Базарная Н.

Управление рисками при потребительском кредитовании

Объект управления в системе управления риском кредитования частного лица включает в себя сам риск, порождающие его факторы внешней и внутренней среды риск-менеджмента, отношения, возникающие в результате взаимодействия внешней и внутренней среды, а также отдельных элементов внутри них. Учитывая, что розничное кредитование является частным случаем кредита в целом, соответственно и риск кредитования частных лиц следует рассматривать как одну из форм кредитного риска. Кредитный риск в современной литературе определяется как вероятность полного, либо частичного не возврата кредита и установленных платежей по нему. Рассмотрение кредитного риска с такой позиции абсолютизирует фактор времени, который также является неотъемлемой частью кредитных отношений принцип возвратности.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Управление кредитными рисками

Автореферат - бесплатно , доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников. Белоногова Валентина Сергеевна. Управление риском потребительского кредитования в коммерческом банке : Дис. Потребительский кредит в коммерческом банке - понятие, сущность, виды, роль в экономике C.

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. Глава I.

Потребительское кредитование связано с многочисленными и полимодальными факторами риска, влияющими как на характер заключения сделки, так и на способность ссудозаемщика выполнять договорные обязательства перед заемщиком. Проблема состоит в том, что большинство действующих в настоящее время процедур определения рисков потребительского кредитования не в полной мере не удовлетворяют современным требованиям комплексности, обоснованности и корректности, поэтому результаты анализа не дают полной всесторонней характеристики заемщиков, как индивидуума в социуме, обладающего определенными этическими категориями. Оценка кредитной ситуации имеет ряд специфических особенностей, таких как: сложность определения платежеспособности из-за субъективного искажения подаваемой информации со стороны заемщика, необходимость рассмотрения дополнительных источников информации, описывающих кредитную ситуацию и представленных часто в неформализованном и-или слабоструктурированном виде. Целью настоящего исследования является рассмотрение вопросов совершенствования информационной поддержки различных этапов потребительского кредитования в Российской Федерации на основе изучения состояния и тенденций развития согласно теоретическим и практическим результатам работы ученых и специалистов в областях банковского дела и управления отношениями между субъектами коммерческой сделки в социуме, представленных в различных информационных источниках.

ЦБ снизит оценку риска корпоративных кредитов

В деятельности коммерческого банка постоянно присутствует большое количество рисков, ведь она является чувствительной, как к разным факторам социально-экономического характера, так и к политическим, экологическим и прочим факторам. Наибольшие риски возникают при ведении деятельности по кредитованию физических лиц. На сегодняшний день потребительское кредитование является неотъемлемой частью розничного рынка, покупателями на котором выступают отдельные лица, приобретающие товары и услуги для удовлетворения своих потребностей. Среди главных видов риска в процессе потребительского кредитования следует выделить процентный риск, кредитный риск, портфельный риск. Процентным риском является неопределенность во времени и тенденций изменения процентных ставок в недалеком будущем.

В настоящее время для банков становится актуальным вопрос потребительского кредитования. Кроме того, в наши дни много организаций, не связанных с банковской деятельностью начали оказывать присущую банкам услугу потребительского кредитования. Деятельность банков неразрывно связана с риском материальных потерь.

Нацбанк обеспокоился «социальными рисками» потребительского кредитования

Рост заработных плат и активная реклама банковских услуг привели к активизации потребительского кредитования. Низкий уровень финансовой грамотности населения в данной сфере может привести к созданию прецедентов по фактическому банкротству отдельных граждан с возможными социальными последствиями. Нацбанк пытается действовать на упреждение ситуации, вынуждая кредитные учреждения, ориентированные на потребительское кредитование, переходить к более ответственной процентной политике. Активный рост заработных плат привел к росту потребительских запросов граждан.

Виды рисков потребительского кредитования

Нацбанк обещает повысить требования к банкам, которые занимаются потребительским кредитованием, чтобы обезопасить их от нового кризиса. Во-вторых, НБУ хочет побудить банки постоянно актуализировать скоринговые модели и подходы к оценке кредитных рисков. Третье — НБУ пересмотрит регуляторные требования к расчету пруденциальных резервов по необеспеченным потребительским кредитам. И последнее: НБУ рассмотрит возможность повышения весов риска для необеспеченных потребительских кредитов. Инициативы регулятора вызваны тем, что банки недооценивают риски в этой сфере. Но расчетные значения вероятных потерь в случае кризиса в основном слишком оптимистичны.

потребительского кредита. Оценка и анализ кредитного риска производится в программе ФинЭкАнализ в блоке Оценка риска кредитования клиентов.

Риски кредитования населения и современные методы управления ими

Основные требования, которые мы устанавливаем - у этих компаний должны быть хорошее финансовое положение и обращающиеся на бирже ценные бумаги. Последнее как подтверждение их прозрачности и качества корпоративного управления. По этим критериям к ним могут быть отнесены не только крупнейшие заемщики, но и предприятия поменьше".

4.2.3 Оценка риска потребительского кредита

В расчет ПСК входят все платежи по кредиту, выраженные в процентах годовых. Новые требования по оценке рисков потребительских займов устанавливаются для всех банков с универсальной и базовой лицензией и будут распространяться на кредиты, выданные после 1 сентября года, отмечает ЦБ. На повышение коэффициентов Банк России пошел для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить качественный рост кредитных портфелей банков, а с другой — не увеличивать закредитованность населения и при этом повысить устойчивость финансовой системы в целом, объясняет регулятор. Кредитная активность крупнейших розничных банков опережает заявленные ими в начале года прогнозы по увеличению кредитных портфелей, что приведет к более высоким темпам роста кредитного портфеля банковского сектора по итогам года, сказано в сообщении ЦБ.

В статье проведен анализ видов рисков при банковском кредитовании населения, приведена классификация рисков, рассмотрены этапы и методы управления риском. Приведение в систему всех видов рисков и группировка методов управления ими позволяет лучше выстроить работу банка по минимизации риска. Описаны трудности, с которыми сталкивается банк при организации управления рисками. Ключевые слова: процентный риск, кредитный риск, портфельный риск, дифференциация, лимитирование.

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 17 августа , печатный экземпляр отправим 21 августа. Статья просмотрена: раз. Давыдова А.

Накопленная за десятилетия информация снижает риски невозврата кредитов. А значит, данная база позволяет упростить. Сущность и виды банковских рисков.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как провести оценку рисков
Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Ада

    мне нра) хорошая идея.

  2. Жанна

    Да ни фига это не похоже на серьёзное рассмотрение проблемы!

  3. anolpo

    Ну вообще-то, многое из того, что Вы пишете не совсем так… Ну да ладно,не важно :)

  4. Изяслав

    ХААА,АВТОР РЕАЛЬНО ПОСТАРАЛСЯ